Un interviu deosebit cu matematicianul care a descifrat Wall Street

Jim Simons este un matematician și criptograf care a înțeles că matematica complexă utilizată în decodificare poate fi utilizată pentru a explica tipare financiare. După ce a câștigat miliarde, acum sprijină următoarea generație de profesori și savanți matematicieni. Chris Anderson din echipa TED discută cu Simons despre extraordinara sa experiență cu numerele.

Chris Anderson: Sunteți un fenomen
în matematică.

Ați predat la Harvard și MIT
de la o vârstă fragedă.

Apoi, ați fost chemat la NSA.

Despre ce a fost vorba?

Jim Simons: NSA,
Agenția de Securitate Națională,

nu m-a invitat.

Știam că recrutează
matematicieni de la Princeton

pentru a decodifica coduri secrete
și alte activități de acest fel.

Știam că există.

Aveau o strategie foarte bună.

Îți permiteau să lucrezi
jumătate din timp la ceea ce te interesa,

iar în restul timpului
trebuia să lucrezi pentru ei.

Salariul era competitiv.

Am fost atras irezistibil.

M-am dus acolo.

CA: Spărgeați coduri.

JS: Da.

CA: Până când ați fost concediat.

JS: Da, până am fost concediat.

CA: Cum s-a întâmplat?

JS: Cum să se întâmple?

Am fost concediat pentru că...

era pe vremea războiului din Vietnam,

iar șeful organizației pentru care lucram
era un suporter înrăit al războiului

și a scris un articol,
publicat în New York Times,

despre cum să câștigăm
războiul din Vietnam.

Eu nu am fost de acord cu acel război.
L-am considerat stupid.

Am trimis o scrisoare
către Times, publicată ulterior,

în care spuneam că nu toată lumea
care lucrează pentru Maxwell Taylor

– poate vi-l amintiți –

îi împărtășește opiniile

și mi-am exprimat propriile opinii...

CA: Am înțeles.

JS: Opinii care erau diferite
de cele ale generalului Taylor.

În final însă,
nimeni nu a zis nimic.

Mai târziu, când aveam 29 de ani,
a venit un tânăr care s-a prezentat

ca fiind corespondent
pentru revista Newsweek.

El dorea să îmi ia un interview

și să afle ce fac
în sprijinul opiniilor mele.

I-am spus că acum mă ocup
în principal de matematică,

după ce se va sfârși războiul
mă voi ocupa de treburile lor.

Apoi am făcut singurul lucru inteligent
pe care l-am făcut în acea zi.

I-am spus șefului meu direct
că am dat un interview.

M-a întrebat despre ce am vorbit.

I-am spus ce am zis,

iar el a spus că trebuie
să îl sune pe Taylor

și cinci minute mai târziu
am fost concediat.

JS: N-a fost chiar rău.

CA: Pentru că
ați continuat la Stony Brook

și v-ați avansat cariera de matematician.

Ați început să lucrați cu acest om.

Cine e?

JS: (Shing-Shen) Chern,

a fost unul dintre cei mai mari
matematicieni ai secolului.

L-am cunoscut când eram
doctorand la Berkley.

Am avut câteva idei pe care
i le-am prezentat și i-au plăcut.

Am lucrat împreună la ce observaţi aici.

Iată!

CA: Ați publicat împreună
un articol care a devenit faimos.

Ne-ați putea explica
despre ce era vorba?

JS: Nu.

(Râsete)

JS: Aș putea explica câtorva persoane.

(Râsete)

CA: Puteți explica asta?

JS: Da, dar nu multor persoane.

CA: Mi-ați spus că e legat de sfere.

Haideți să pornim de aici.

JS: Voi vorbi despre asta,

dar înainte de a încerca să o explic,

țin să spun că a fost
matematică de valoare.

Eu și Chern am fost foarte mândri de ea.

A deschis o nouă sub-disciplină,
care e acum în extindere.

Cel mai interesant e
că se aplică în fizică,

despre care noi nu știam
nimic sau cel puțin eu

și nu cred că Chern știa mult mai mult.

După aproape 10 ani
de la publicarea articolului,

Ed Witten de la Princeton
au aplicat-o la teoria corzilor.

În Rusia a fost aplicată
la teoria materiei condensate.

În prezent, invarianții Chern-Simons

sunt larg răspândiți în fizică.

A fost minunat.

Nu aveam cunoștințe de fizică.

Nu mi-a trecut prin cap niciodată
că s-ar putea aplica în fizică.

Însă asta e fascinat în matematică,
nu știi niciodată unde te poate duce.

CA: E incredibil.

Am discutat despre cum evoluția
modelează mintea umană

care percepe sau nu realitatea.

Cumva, ați inventat o teorie matematică,

fără să cunoașteți fizică,

iar două decenii mai târziu
ați descoperit că e aplicată

pentru a descrie în profunzime
realitatea fizică care ne înconjoară.

Cum e posibil?

JS: Dumnezeu știe.

(Râsete)

Un fizician renumit pe nume Eugene Wigner

a scris un eseu despre eficacitatea
irațională a matematicii.

Cumva, matematica,
înrădăcinată în lumea reală

– toți învățăm să numărăm, să măsurăm –

se dezvoltă se la sine.

De multe ori, teoremele matematice
ne sar în ajutor în alte discipline.

Teoria relativității de exemplu.

Hermann Minkowski a creat
geometria numerelor

iar Einstein a realizat
că e exact ce îi trebuia

pentru a formula teoria relativității.

Nu se știe niciodată. E un mister.

CA: Ăsta e un exemplu
de ingeniozitate matematică.

Vorbiți-ne despre asta.

JS: E o sferă înconjurată de o grilă,

pătratele acelea.

Ceea ce vă voi prezenta
a fost descoperit de Leonhard Euler,

un mare matematician al anilor 1700.

Treptat a devenit un subiect
foarte important în matematică

algebra topologică, geometria.

Iată despre ce e vorba:

Are 8 vârfuri, 12 laturi, 6 fețe.

Dacă scădem numărul de vârfuri
din numărul de laturi

și adăugăm numărul de fețe,
obținem 2.

E un număr frumos.

Iată o altă variantă cu triunghiuri

Acestea au 12 vârfuri,

30 de laturi

și 20 de fețe.

Numărul de vârfuri minus numărul de laturi
plus numărul de fețe este tot 2.

Această regulă este valabilă
pentru orice fel de poligoane,

triunghiuri, sau un amestec.

Vârfurile minus laturile
plus fețele este tot 2.

Iată o altă formă.

Acesta e un tor,
sau forma unei gogoși.

Aceste dreptunghiuri care îl acoperă
au 16 vârfuri, 32 de laturi și 16 fețe.

Diferența dintre numărul de vârfuri
și numărul de laturi e 0,

independent de forma geometrică aleasă.

Dacă acoperim suprafața torului
cu pătrate sau triunghiuri

sau orice alt poligon,
diferența e 0.

Asta se numește caracteristică Euler
și este un invariant topologic.

E uimitor, oricum ai face,
obții același răspuns.

Această descoperire
a propulsat în anii 1700

disciplina numită astăzi
algebră topologică.

CA: Munca dvs. a avansat această idee
în teoria multidimensională,

pentru obiecte multidimensionale

unde ați descoperit noi invarianți?

JS: Deja existau
invarianți multidimensionali.

Clasele Pontryagin, de fapt clasele Chern.

Existau diverși invarianți.

Mă străduiam să lucrez cu unul dintre ei

și să îl modelez mai degrabă combinatorial

decât cum era standard

și asta a condus la ceea ce vedeți
și la alte descoperiri.

Dar dacă nu ar fi existat dl. Euler,

care a scris aproape
70 de volume de matematică

și a avut 13 copii,

pe care se pare că îi legăna
pe genunchi în timp ce scria,

dacă nu ar fi fost dl. Euler,

poate că nu am fi știut
de acești invarianți.

CA: Acum avem o idee
despre cât de uimitoare e mintea dvs.

Haideți să vorbim despre Renaștere.

După ce ați devenit spărgător
de coduri la NSA

ați început să spargeți coduri
în industria financiară.

Probabil că nu ați apreciat
teoria pieței eficiente.

Cumva ați găsit o modalitate
de a genera profituri uriașe

pe parcursul a două decenii.

Din câte am înțeles, e remarcabilă

nu doar suma profiturilor,
ci faptul că le-ați generat

în condiții de volatilitate
și risc foarte scăzute,

comparativ cu alte fonduri mutuale.

Cum ați făcut asta?

JS: Am avut o echipă foarte bună.

Când am început să fac tranzacții
eram puțin sătul de matematică.

Eram trecut bine de 30 de ani.

Aveam ceva bani.

Am făcut câteva tranzacții
care au avut un randament bun.

Am avut noroc să generez
destul de mulți bani.

Cred că a fost noroc.

Cu siguranță nu a fost
o predicție matematică.

Analizând însă datele după un timp,

am realizat că par să fie structurate.

Am angajat câțiva matematicieni
și am creat câteva modele

ca atunci când lucram
la IDA (Institutul de Analize de Apărare).

Concepi un algoritm
și îl testezi pe calculator.

Merge? Nu merge? Și tot așa.

CA: Putem să ne uităm?

Ăsta e graficul tipic al unei mărfi.

Mă uit la el și mă gândesc
„E doar un zig-zag,

poate cu o tendință de a merge în sus
pe toată acea perioadă de timp.”

Cum poți vedea în asta
mai mult decât date arbitrare?

JS: În trecut — ăsta e un grafic vechi —
mărfurile sau cursul valutar

aveau tendința să se miște
într-o anumită direcție.

Nu neapărat ușoara direcționalitate
pe care o vedeți aici, ci periodicitate.

Dacă doreai să faci o tranzacție
considerând media ultimelor 20 de zile

ar putea fi o predicție bună
și puteai face bani.

Acum câțiva ani
un astfel de sistem ar fi funcționat,

nu grozav, dar ar fi funcționat.

O dată câștigi, o dată pierzi.
O dată câștigi.

E vorba despre un an întreg

și per total puteai face bani
pe această perioadă de timp.

E un sistem arhaic.

CA: Deci testați diferite perioade de timp
și vedeți dacă, spre exemplu,

o perioadă de 10 zile sau de 15 zile
are putere de predicție.

JS: Desigur, aș încerca asta
și aș vedea ce funcționează mai bine.

Tranzacțiile în direcția pieței
mergeau bine în anii 60

și erau încă bune în anii 70,
dar în anii 80 n-au mai mers.

CA: Era evident pentru toată lumea.

Ce puteai face
să o iei înaintea celorlalți?

JS: Noi am căutat alte strategii
pe termen mai scurt.

Important era să acumulăm
o cantitate uriașă de date

și trebuia să o facem manual
pe vremea aceea.

Ne-am dus la Rezerva Federală
și am copiat istoricul ratei dobânzilor

pentru că nu exista pe calculator.

Am adunat multe date
și mulți oameni inteligenți.

Asta a fost esențial.

Nu știam cum să angajez oameni
care să facă tranzacții de bază.

Am angajat câțiva,
unii au făcut bani, alții nu.

Nu puteam face o afacere din asta.

Însă știam cum să angajez
oameni de știință

pentru că aveam ceva experiență
în sensul acesta.

Asta e ceea ce am făcut.

Treptat aceste modele au devenit
din ce în ce mai bune.

CA: Sunteți creditat că ați făcut
ceva remarcabil la Renaștere

și anume ați adunat acest grup de oameni

care nu au fost
doar niște angajați atrași de bani.

Motivația lor era să facă
matematică și știință interesantă.

JS: Asta am sperat.

Parțial însă era vorba de bani.

CA: Au câștigat o mulțime de bani.

JS: N-aș putea spune că niciunul
dintre ei n-a venit pentru bani.

Cred că mulți au venit pentru bani,
dar și pentru ca era interesant.

CA: Ce rol a jucat învățarea automată?

JS: Într-un fel, ce am făcut
a fost învățare automată.

Am analizat o cantitate uriașă de date

și am construit diverși algoritmi
care să îi prezică evoluția.

Nu era neapărat să reușim
cu această abordare

dar a funcționat.

CA: Acești algoritmi predictivi
pot fi foarte surprinzători, nu-i așa?

V-ați uitat la tot ce e posibil:

vremea, lungimea rochiilor,
opinia politică.

JS: Da, nu am încercat lungimea rochiilor.

CA: Ce ați încercat?

JS: De toate.

Totul are potențial predictiv
cu excepția lungimii hainelor.

Vremea, rapoartele anuale,

rapoartele trimestriale,
istoricul datelor, volumul de date.

Orice îți trece prin minte.

Ne uităm la terabytes de date.

Le analizăm.

Căutăm anomaliile.

După cum ai spus,

teoria pieței eficiente nu e corectă.

CA: Dar o anomalie singulară
poate fi doar aleatoare.

Secretul constă în a identifica
o multitudine de anomalii

și a descoperi
cum sunt structurate.

JS: O anomalie oarecare
poate fi nesemnificativă

dar dacă avem suficient de multe date
putem spune dacă e semnificativă sau nu.

O anomalie care persistă
pentru un timp mai îndelungat

e puțin probabil să fie aleatoare.

Aceste anomalii sunt rare.

E important să fim bine informați.

CA: Mulți oameni sunt șocați

de câte venituri sunt generate

de fondurile mutuale

și cât talent implică.

Vă îngrijorează această industrie

sau poate industria financiară în general?

Că e ca și cum ați fugi cu un tren

care poate sporește inegalitatea?

Ce credeți despre ce se întâmplă
în industria bancară?

JS: Cred că în ultimii 3-4 ani

fondurile mutuale nu au avut
randamente foarte bune.

Ne-am cumpărat lucruri scumpe,

dar fondurile mutuale
nu au avut o performanță pe măsură.

După cum știți, piața comodităților
a continuat să crească

și raportul dintre preț
și câștig a crescut.

O mare parte din veniturile
create în ultimii 5-6 ani

nu au fost generate de fondurile mutuale.

Oamenii mă întrebau ce e un fond mutual?

Și le spuneam Unu și 20.

Ceea ce înseamnă că acum e 2 și 20

e 2% comision fix și 20% din profit.

Fondurile mutuale sunt de diverse feluri.

CA: Se spune că ați cerut
un comision mai mare.

JS: Am cerut cel mai mare comision
care a fost cerut vreodată.

5 și 44, asta am cerut.

CA: 5 și 44.

5% fix și 44% din profit.

Ați generat mulți bani investitorilor dvs.

JS: Da, am avut randamente bune.

Oamenii s-au revoltat.
Cum puteți cere comisioane așa de mari?

Am spus, „vă puteți retrage”.

„Dar cum pot câștiga mai mult”,
întrebau oamenii?

(Râsete)

La un moment dat

i-am cumpărat pe toți investitorii
pentru că fondul are o capacitate.

CA: Ar trebui să ne îngrijorăm
că fondurile mutuale

atrag prea mulți oamenii talentați

spre deosebire de alte probleme mondiale?

JS: Nu sunt numai matematicieni.

Angajăm astronomi și fizicieni.

Nu cred că trebuie
să ne îngrijorăm prea mult.

E o industrie destul de mică.

Penetrarea științei
în lumea investitorilor

a dus la îmbunătățiri.

A redus volatilitatea
și a mărit fondurile lichide.

Diferența dintre prețul de vânzare
și de cumpărare e mai mică.

Nu sunt prea îngrijorat că Einstein
va deschide un fond mutual.

CA: Sunteți la un moment
în viață în care investiți

în celălat capăt al spectrului.

Practic, promovați matematica în America.

Aceasta e soția dvs., Marilyn.

Împreună lucrați la acțiuni caritable.

Spuneți-ne despre asta.

JS: Marylin a inițiat

– iat-o, frumoasa mea soție –

ea a înființat fundația
acum 20 de ani, cred ca în '94.

Eu zic că în '93, ea zice că in '94,
dar într-unul dintre acești doi ani.

(Râsete)

Am înființat fundația ca o
modalitate convenabilă de a dona.

Ea ținea contabilitatea.

Nu am avut o viziune la vremea aceea,
însă treptat s-a profilat o viziune.

Aceea de a ne concentra pe matematică
și științe, pe cercetare fundamentală.

Și asta am făcut.

Acum 6 ani am plecat de la Renaissance
ca să lucrez la fundație.

CA: Matematică pentru America
este practic o investiție

în profesorii de matematică
din întreaga țară

prin care li se oferă
un venit suplimentar,

sprijin și pregătire profesională

într-o încercare de a crește
eficiența și motivația predării.

JS: În loc să criticăm profesorii slabi,

ceea ce a dat naștere
unor probleme morale

în comunitatea de educatori,
în special în matematică și științe,

ne concentrăm pe aprecierea
și recompensarea celor buni.

Le oferim bani în plus, 15.000$ pe an.

Avem 800 de profesori
de matematică și științe

în școlile publice din New York

recunoscuți de fundație.

Există un mare sprijin moral pentru ei.

Rămân în domeniul lor.

Anul viitor vor fi 1000, adică 10%
din profesorii de matematică și științe

din școlile publice din New York.

(Aplauze)

CA: Jim, ăsta e un alt proiect
filantropic pe care îl sprijini.

Cercetări asupra originii vieții.

Ce vedem aici?

JS: Numai puțin.

Îți voi spune ce vedem.

Care e originea vieții
e o întrebare fascinantă.

Cum am ajuns aici?

Există două întrebări fundamentale

Mai întâi, care au fost tranzițiile
de la geologie la biologie

care ne-au permis existența?

Cealaltă întrebare e
care a fost începutul?

Cu ce materiale – dacă a fost materie –
am lucrat pe parcurs?

Acestea sunt două întrebări
foarte interesante.

Prima întrebare e o cale de tortură
de la geologie la ARN.

Cum s-a produs această schimbare?

Iar cealaltă, ce materiale
avem la îndemână?

Mai mult decât credem.

Aici vedeți o stea în curs de formare.

Anual în Calea Lactee,
care are 100 de miliarde de stele,

sunt create cam 2 stele noi.

Nu mă întrebați cum. Ele sunt create.

Durează aproximativ un milion de ani
până se stabilizează

În orice clipă,

există aproximativ 2 milioane de stele
în formare în stare staționară.

Aceea e în perioada de stabilizare.

E înconjurată de gunoi, particule de praf.

Probabil va forma un sistem solar
sau ce va forma ea.

Dar partea interesantă e

că în praful care încojoară
o stea în formare

s-au descoperit recent
molecule organice esențiale.

Nu numai molecule ca metanul,
ci formaldehide și cianuri,

molecule care sunt cărămizile,
seminţele, dacă vreţi, ale vieții

Poate că e tipic.

Poate e tipic că planetele din univers

sunt create din aceste elemente de bază.

Dar înseamnă asta că va exista
viață pe aceste planete?

Poate.

Întrebarea e cât de chinuitoare
e această cale

de la acele elemente primare
până la viața însăși,

în condițiile în care
majoritatea planetelor sunt aride.

CA: Pentru dvs. personal,

un răspuns la întrebarea de unde venim
și cum s-a întâmplat,

vi-l doriți foarte mult.

JS: Mi-ar place grozav

și aș vrea să știu

dacă această cale e atât
de chinuitoare și de puțin probabilă

încât indiferent de materialele primare,
noi am putea fi unici.

Pe de altă parte,

considerând tot acest praf organic
care plutește în atmosferă

am putea avea
sute de prieteni în spațiu.

Ar fi minunat să știm.

CA: Jim, cu câțiva ani în urmă,
am avut ocazia să vorbesc cu Elon Musk

și l-am întrebat
care e secretul succesului lui.

Mi-a răspuns că e faptul
că a luat fizica în serios.

Ascultându-vă, mă gândesc
că faptul că ați luat matematica în serios

v-a condus întreaga viață,

v-a adus o bogăție uriașă,
iar acum vă permite să investiți

în viitorul a mii de copii
din America și alte părți ale lumii.

E posibil ca științele să dea rezultate?

Ca matematica să dea rezultate?

JS: Matematica cu siguranță
duce la rezultate.

E o plăcere.

Să lucrez împreună cu Marilyn
în scopuri caritabile mă împlinește.

CA: Mă gândesc
– e o idee care mă inspiră –

că luând cunoașterea în serios
obținem înapoi mult mai mult.

Vă mulțumesc că ați împărtășit cu noi
extraordinara poveste a vieții dvs.

Și pentru că ați venit la TED.

Mulțumesc.

Jim Simons!

(Aplauze)